Considere as observações das variáveis x (regressor) e y (resposta).

Assinale a alternativa que mostra, na sequência, os valores mais próximos das estimativas de mínimos quadrados para α e β no modelo de regressão linear y_i = α + β x_i + u_i, sendo u_i~N(0,a^2 ),i=1,...,5, em que a^2 denota a medida de variância.

Considere o modelo ARCH(1) descrito pela equação: É correto afirmar que:

Os autocorrelogramas das figuras abaixo foram extraídos de realizações de dois processos estocásticos diferentes. Nos gráficos, as linhas tracejadas indicam os limites de confiança para a análise da significância das autocorrelações observadas.

Com base nos gráficos, é incorreto afirmar que:

Os resultados da estimação de um modelo de regressão linear com intercepto e tamanho amostral n = 20 são mostrados na tabela a seguir.

Dado o quantil 97,5% da distribuição t com 16 graus de liberdade, t₁₆ = 2,11, assinale a alternativa correta.

A amostra a seguir foi extraída, de forma aleatória e independente, de uma população normal.

São dados os quantis 2,5% e 97,5% da distribuição qui quadrado com 9 graus de liberdade: x²_0,025 = 2,70 e x_{²0,975 =}19,02 e o quantil 2,5% da distribuição t-Student com 9 graus de liberdade: t_9;0,025 = 2,262. Considerando esses dados, analise as proposições a seguir.

1) Ao grau de cobertura y = 95%, o intervalo de confiança para a média populacional contém o intervalo [9; 11].

2) Ao grau de cobertura y = 95%, o intervalo de confiança para o desvio-padrão populacional está contido no intervalo [1;2,5].

3) Ao nível de significância a = 5%, em um teste bicaudal, rejeita-se a hipótese de que a média da população seja igual a 8.

4) Com 95% de confiabilidade, é possível concluir que a variância populacional pertence ao intervalo [1,5; 8,12].

Estão corretas, apenas: