Seja ( e_t: t = 1,2,...) um processo estocástico i.i.d., com média nula e variância unitária. Considere o processo estocástico definido por \( x_t = e_t +a e_{t-1} + be_{t-2}, t= 1,2, \cdots \)

A partir disso, assinale a alternativa que indica corretamente os valores E(x_t) e V(x_t).