Questão 3161036

3161036 Ano: 2023
Disciplina: Economia
Banca: FGV
Orgão: Câm. Deputados

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Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Anulada)
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Econometria

Considere um pesquisador que está utilizando o Método dos Momentos Generalizados (GMM) para estimar os parâmetros de um modelo econométrico. Em relação ao GMM, assinale a afirmativa correta.

No GMM, os momentos são funções dos parâmetros e dos dados, e a estimação é realizada minimizando a função de momentos ponderada pelas inversas das variâncias e covariâncias amostrais.

Uma característica fundamental do GMM é que ele assume normalidade dos resíduos, tornando-se robusto apenas em condições ideais de distribuição.

No GMM, a escolha dos instrumentos é crucial. Instrumentos válidos de e ser independentes dos resíduos e relevantes para a explicação das variáveis endógenas.

O teste de Hansen-J é frequentemente utilizado no contexto do GM para avaliar a validade dos instrumentos. Rejeição do teste i dica que os instrumentos são válidos.

No GM , o estimador de momentos é consistentemente eficiente para qualquer distribuição dos dados, tornando-o robusto a diferentes formas de heterocedasticidade.

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