Questão 861529

861529 Ano: 2019
Disciplina: Economia
Banca: COPS-UEL
Orgão: Pref. Londrina-PR

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Economista
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Econometria

A respeito do modelo de séries temporais, assinale a alternativa correta.

A soma de dois processos estocásticos independentes e estacionários de segunda ordem pode ser estacionária de primeira ordem.

Se uma regressão linear múltipla de duas séries temporais for integrada de primeira ordem e as séries forem cointegradas, então os resíduos da regressão são estacionários.

Se uma série temporal for diferenciada n vezes até se tornar estacionária, então a série original é integrada de ordem n − 1.

Se um modelo de séries temporais não for estacionário, então terá, pelo menos, uma raiz unitária.

Para que ocorra cointegração, duas séries não precisam, necessariamente, ser integradas de mesma ordem.

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