Suponha que um economista queira estimar a relação entre a taxa de inflação e a taxa de juros no Brasil com o uso do seguinte modelo econométrico:

I = a + b*S + e

em que

\( \bullet \) a é o intercepto.

\( \bullet \) b é o coeficiente de regressão.

\( \bullet \) S representa a taxa de juros Selic em %.

\( \bullet \) I representa a taxa de inflação IPCA em %.

Ele também suspeita que haja simultaneidade no modelo, isto é, S também seria causado por I.

Nesse caso, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

( ) Se de fato existe simultaneidade, então a estimação do modelo um pelo método mínimos quadrados ordinários (MQO) geraria estimadores inconsistentes do parâmetros.

( ) No caso de simultaneidade no modelo, o método de variáveis instrumentais seria o mais adequado para estimador o modelo. Os estimadores seriam consistentes.

( ) Um dos problemas para se usar o método de variáveis instrumentais é que nesse caso precisaríamos de no mínimo 3 instrumentos para testar a validade deles.

As afirmativas são, respectivamente,