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700837
Ano:
2019
Disciplina:
Economia
Banca:
COVEST-COPSET
Orgão:
UFPE
Provas:
Economista
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Econometria
Sobre o modelo y
t
= β
0
+ β
1
_x
t
+ u
t,
sendo u
t
= pu
t-1
+ e
t,
em que os e
t
'
s
são i.i.d (0,σ
2
),|p| <1, é
incorreto
afirmar que:
A
a variância de u
t
é constante.
B
sendo
p
= 0,2 e σ = 3, variância de u
t
é maior que 8,5.
C
o modelo é homoscedástico com erros não correlacionados.
D
sendo
p
= 0,1 e σ = 2, a variância de u
t
é maior que 5 para todo t.
E
é possível obter uma transformação do modelo que tenha erros não correlacionados.
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