Os modelos de vetores autorregressivos (VAR) são uma classe de modelos estatísticos usados para capturar as interações dinâmicas entre múltiplas séries temporais.
Uma característica dessa categoria de modelos VAR é que
a utilização é recomendada para análises de longo prazo.
a estimativa é conduzida com testes de cointegração.
o aumento do número de variáveis e defasagens implica aumento no número de parâmetros a serem estimados.
as variáveis explicativas são exógenas.
as previsões obtidas são inferiores às obtidas com base em modelos mais complexos de equações simultâneas.
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