Um dos tipos importantes de dados utilizados em análises são os de séries temporais.
Nas análises aplicadas às séries temporais,
a raiz unitária implica reconhecer que a série é estacionária.
a rejeição da hipótese nula do teste de Dickey-Fuller implica série não estacionária.
as séries temporais podem ser diferença-estacionária ou tendência-estacionária.
os testes clássicos t e F não se baseiam na premissa de que as séries temporais são estacionárias.
os modelos de cointegração não podem ser aplicados às séries temporais não estacionárias.
Olá, para continuar, precisamos criar uma conta! É rápido e grátis.
