Avalie a afirmação abaixo:

Item 2 - Suponha que o retorno de mercado é !$ r_m = 12 \% !$ e a taxa de retorno do ativo sem risco é !$ r_m = 8 \% !$ . A variância da carteira eficiente !$ \sigma_e^2 = 0,01 !$ e a covariância entre o retorno de um ativo A e a carteira eficiente é !$ \sigma_{A,e} =0,5 !$. De acordo com o modelo CAPM, se o valor esperado do ativo A é $64 (unidades monetárias), então o preço do ativo A é $50;