Considere o Caso 3 a seguir para responder a questão.
CASO 3
Um investidor tem à sua disposição dois tipos de investimento que estão descritos segundo sua rentabilidade esperada e o seu risco, apresentados abaixo
| Investimento | Rentabilidade esperada | Risco |
| Opção 1 | 2,0 % | 2,5 % |
| Opção 2 | 3,5 % | 4,0 % |
Essas opções de investimento não possuem correlação, então tanto o risco quanto a rentabilidade da carteira podem ser obtidos através de suas médias ponderadas.
O cliente deseja obter uma rentabilidade mínima de 2,5%, mas quer atingir essa rentabilidade ao menor risco possível, investindo todo o seu capital. Além disso, pelo menos 20% do capital total deve ser investido na opção 1.
Considere as seguintes variáveis de decisão: !$ P_i - a !$ percentagem do total investido na opção !$ i !$ (valores entre 0 e 1)
A restrição que representa a condição de que todo o capital do cliente será investido é
