Questão 2876806

2876806 Ano: 2022
Disciplina: Economia
Banca: FEPESE
Orgão: CINCatarina

Provas:

Sob a hipótese de erros esféricos, a matrix de covariância de erros:

É uma matriz quadrada, idempotente e simétrica, cuja primeira linha identifica a variância de cada erro.

É uma matriz identidade que, portanto, assume que a variância do erro é igual a 1 para qualquer observação.

Identifica, fora da diagonal principal, valores da covariância do erro i com o erro j (com i diferente de j), os quais assumem valores não nulos.

É uma matriz diagonal com σ2 constante na diagonal principal.

Identifica ao longo da diagonal principal valores da variância do erro, os quais assumem valores iguais a zero.

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