Os títulos T1 e T2 compõem uma carteira de investimentos com as características apresentadas na tabela a seguir.
| T1 | T2 | |
| Retorno esperado por período | 3% | 5% |
| Desvio padrão dos retornos por período | 1% | 2% |
| Participação no valor da carteira | 50% | 50% |
Coeficiente de correlação entre os retornos de T1 e de T2 é igual a −0,5
Por período, tal carteira tem
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