Em um artigo intitulado “Há Fundamentalidade nos modelos de VAR fiscal típicos para o Brasil?”, do Ipea, os autores discutem como uma classe de modelos muito utilizada em pesquisa empírica macroeconômica pode, em alguns casos, apresentar vieses em seus estimadores. Diz-se que um estimador é viesado quando seu valor esperado difere do valor do parâmetro populacional, sendo estimado. A respeito das formas de se corrigir um estimador viesado, considere as afirmações abaixo.

I - É possível reduzir o viés de um estimador aumentando- se o tamanho da amostra.

II - Se U é um estimador de um parâmetro populacional !$ \theta !$ com valor esperado E(U) = k !$ \theta !$, então V = U/k é um estimador não viesado de !$ \theta !$.

III - Se U é um estimador de um parâmetro populacional !$ \theta !$ com viés !$ \omega !$, então W = U – !$ \omega !$ é um estimador não viesado de θ, sendo que W será consistente se, e somente se, U for consistente.

Está correto o que se afirma em