Ao se estimar o modelo de regressão linear a seguir, verificou- se que este padecia de autocorrelação dos erros.

\( Y_t=\alpha + \beta X_t+yY_{t-1}+ε_t \)

Onde \( ε_t \) é o termo aleatório.

Assim, pode-se afirmar, corretamente, que o estimador de mínimos quadrados ordinários é, nesse caso: