Pode ser demonstrado que um swap de taxas de juros, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxa pré e taxa flutuante a cada seis meses é equivalente a:

A determinação da fronteira eficiente para o mercado de ações requer o conhecimento de valores numéricos para os seguintes elementos, entre outros:

Um título cujos retornos tenham covariância negativa com os retornos da carteira de mercado exercerá o seguinte efeito sobre uma carteira da qual faça parte, outros fatores sendo iguais:

Quando a curva de taxas de juros a vista é decrescente, observa-se o seguinte a respeito das taxas de juros a termo (forward rates):

A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:

A metodologia de cálculo do valor do Índice Bovespa determina que:

O contrato de quota-parte em excesso é:

Na ocorrência da Insolvência do Segurador, de uma apólice que contenha cláusula de insolvência, deverá o:

No resseguro de catástrofe, à seguradora cedente é exigida a retenção de um percentual do excesso de danos, no intuito de pulverizar o risco de sua carteira, possibilitando a liquidação de todos os sinistros adequadamente. Para isso ela deve:

O produto Previdência Complementar Aberta possui como característica:

I. Ser estruturado em regime financeiro de capitalização, considerando que as contribuições pagas por todos os participantes do plano, em um determinado período, deverão ser suficientes para constituir as provisões matemáticas de benefícios concedidos, decorrentes dos eventos ocorridos nesse período.

II. No sistema de repartição simples é obrigatória a contratação das coberturas Pecúlio por Morte e Renda por Invalidez.

III. É garantido ao participante nos planos de benefi cio por sobrevivência, no caso de desistência, a restituição do montante acumulado em sua provisão matemática de benefícios a conceder.

Assinale a opção correta correspondente aos itens acima.