Supondo que a taxa global, livre de risco, é de 3% ao ano e sabendo que a inflação no país A é de 2% ao ano, que a inflação no país B é de 5% ao ano e, ainda, que não há incerteza sobre o comportamento futuro da inflação, julgue o item a seguir.

A taxa nominal de juros no país B será menor do que a do país A.

Acerca dos principais métodos de avaliação de investimentos, julgue o item subsequente.

Nas decisões de investimento com risco, o ordenamento das médias de retorno implica dominância estocástica de uma possibilidade de investimento sobre a outra.

Acerca dos principais métodos de avaliação de investimentos, julgue o item subsequente.

Usando a regra do VPL, um gestor não deve investir em um projeto que promete pagar um fluxo ao final do ano de $ 1000, considerando-se que o custo do projeto é de $ 950 e que a taxa que mensura o custo de oportunidade é de 10% ao ano.

Acerca dos principais métodos de avaliação de investimentos, julgue o item subsequente.

No modelo CAPM, os investidores são neutros ao risco.

Acerca dos principais métodos de avaliação de investimentos, julgue o item subsequente.

A regra do menor prazo de retorno (payback) é preferível à regra da maior taxa interna de retorno.

Acerca dos principais métodos de avaliação de investimentos, julgue o item subsequente.

Havendo independência de projetos, a regra de decisão de investimento deve ocorrer quando o valor presente líquido (VPL) é maior do que o custo de oportunidade.

Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item.

Na estimação do VAR não paramétrico, a elevação da volatilidade da economia fará que o capital alocado para a cobertura dos riscos seja majorado.

Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item.

Se o analista utiliza uma série de dados com 200 informações para o cálculo do VAR não paramétrico, ele não será capaz de alcançar o intervalo de confiança de 99,9% para a cobertura dos riscos incorridos.

Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item.

Se os dados utilizados para o cálculo do VAR seguem uma distribuição normal, então será evidenciada a propriedade matemática de subaditividade.

Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.

A fronteira eficiente é o lugar geométrico em que as carteiras dominantes estão situadas e, portanto, alcança-se a maximização do retorno dado o risco.