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- MacroeconomiaModelo KeynesianoIS/LMIS-LM (Economia Fechada)Curva LM - Equilíbrio no Mercado de Ativos
O modelo matemático a seguir revela o número F de usuários conectados a um provedor de Internet, a cada instante t, em horas, por um período de 24 horas. Nesse modelo, t ∈ [0,24) e F(t) é dado em milhares.
\(F (t) = \dfrac{-1}{50} \left( \dfrac{t^3}{3} − 12t^2 + 63t \right) + 22\)
A partir dessas informações, julgue os itens seguintes.
No instante t = 12 h, houve uma mudança na concavidade do gráfico de F(t).
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Julgue os itens que se seguem, referentes aos métodos de escolha de projetos de investimento.
Considere que um investidor receba uma oferta de investimento que exigirá um aporte de recursos imediato de R$ 12 milhões, gerando retornos de R$ 7 milhões em cada um dos próximos dois anos, sendo de 13% ao ano o custo de capital do investidor. Nessas condições, o valor presente líquido do investimento é positivo e justifica o investimento.
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Julgue os itens que se seguem, referentes aos métodos de escolha de projetos de investimento.
A principal diferença entre o método do payback simples e o método do payback descontado é a consideração do custo do dinheiro no tempo.
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Julgue os seguintes itens, a respeito de temas atinentes a regulação e concessão no setor de telecomunicações no Brasil.
O monopólio natural se caracteriza pela situação em que uma empresa pode arcar com toda a produção para o mercado a um custo inferior ao que existiria caso houvesse várias empresas.
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Julgue os itens a seguir, considerando o par de variáveis aleatórias contínuas (U,V), cuja função de densidade conjunta é dada por \(f(u, v) = \dfrac{12}{11}(u^2 + uv + v^2), \) em que c é uma constante positiva 0 < u < 1 e 0 , v < 1, e u e v representam, respectivamente, os suportes de U e V.
A covariância entre U e V é positiva.
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Julgue os itens a seguir, considerando o par de variáveis aleatórias contínuas (U,V), cuja função de densidade conjunta é dada por \(f(u, v) = \dfrac{12}{11}(u^2 + uv + v^2), \) em que c é uma constante positiva 0 < u < 1 e 0 , v < 1, e u e v representam, respectivamente, os suportes de U e V.
A função de densidade de probabilidade de U, para 0 < u < 1, é \( f \)(u) \( \dfrac{12u^2+6u+4}{11} \)
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Julgue os itens a seguir, considerando o par de variáveis aleatórias contínuas (U,V), cuja função de densidade conjunta é dada por \(f(u, v) = \dfrac{12}{11}(u^2 + uv + v^2), \) em que c é uma constante positiva 0 < u < 1 e 0 , v < 1, e u e v representam, respectivamente, os suportes de U e V.
Os valores esperados de U e de V são iguais a \( \dfrac{7}{11} \).
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Julgue os itens a seguir, considerando o par de variáveis aleatórias contínuas (U,V), cuja função de densidade conjunta é dada por \(f(u, v) = \dfrac{12}{11}(u^2 + uv + v^2), \) em que c é uma constante positiva 0 < u < 1 e 0 , v < 1, e u e v representam, respectivamente, os suportes de U e V.
A variância de V é igual ou superior a 0,1.
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Julgue os itens a seguir, considerando o par de variáveis aleatórias contínuas (U,V), cuja função de densidade conjunta é dada por \(f(u, v) = \dfrac{12}{11}(u^2 + uv + v^2), \) em que c é uma constante positiva 0 < u < 1 e 0 , v < 1, e u e v representam, respectivamente, os suportes de U e V.
P (U > 0,5) \( ≤ \) 0,50.
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Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Yt} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação \(Y_t = 0,45Y_{t-1} + \epsilon_t - 0,45\epsilon_{t-1}\),em que { \(\epsilon_t\)} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com \(t ∈ \mathbb{Z}\) .
A autocorrelação entre Yt e Yt-1 é igual a 0,45.
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