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Na microeconomia clássica, a teoria da firma envolve duas análises simultâneas: a firma deve escolher a quantidade a ser ofertada para maximizar o seu lucro ao mesmo tempo em que deve buscar a estrutura de custos mais eficiente para produzir essa quantidade, ou seja, que resulte no menor custo possível. A partir dessas informações, supondo que a função de produção de uma firma seja dada por y = KL , em que K representa o montante de capital investido e L, a quantidade de mão de obra contratada, e, ainda, que a firma seja tomadora de preços no mercado de fatores, julgue o item a seguir.
A função custo de longo prazo dessa firma é uma função quadrática da quantidade produzida y.
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Em relação a ativos não financeiros mantidos para venda pelas instituições financeiras, ativo intangível, provisões, contingências e patrimônio, julgue os itens seguintes.
Os ativos intangíveis recebidos em doação, atendidos os requisitos legais e regulamentares, devem ser registrados pelo seu valor de mercado, com possibilidade de registro no ativo circulante.
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Acerca de econometria de dados em painel, julgue os seguintes itens.
Julgue o seguinte item, relativo a processos estocásticos.
Em uma cadeia de Markov, a probabilidade de transição de um estado para outro é influenciada pela sequência completa de eventos anteriores.
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Acerca de econometria de dados em painel, julgue os seguintes itens.
Em modelos de dados em painel com efeito fixo, presume-se que as características individuais não observáveis que são constantes no tempo estão correlacionadas com as variáveis explicativas.
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Acerca de econometria de dados em painel, julgue os seguintes itens.
Em modelos de efeito aleatório, presume-se que as diferenças individuais não observadas não são correlacionadas com as variáveis explicativas ao longo do tempo, sendo tratadas como componentes aleatórios.
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No que se refere a vetores autorregressivos, julgue os itens que se seguem.
Em um modelo de vetor autorregressivo de ordem p, cada variável do sistema é modelada como uma função linear das defasagens de todas as variáveis incluídas no modelo, incluindo as próprias defasagens passadas.
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No que se refere a vetores autorregressivos, julgue os itens que se seguem.
Uma série temporal é considerada estacionária se suas médias e variâncias permanecerem constantes ao longo do tempo e se ela não exibir tendências ou sazonalidade.
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No que se refere a vetores autorregressivos, julgue os itens que se seguem.
Para a utilização efetiva de um modelo de vetor autorregressivo em previsões, não é necessário que as séries temporais incluídas sejam estacionárias.
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Julgue os próximos itens, relativos a riscos associados a fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) e a valor em risco (VaR)
A medição dos riscos que envolvem fatores de ordem ambiental, social e de governança pode ser útil para a avaliação do desempenho de organizações públicas e privadas.
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Julgue os próximos itens, relativos a riscos associados a fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) e a valor em risco (VaR)
VaR é uma técnica usada para avaliar o impacto que eventos extremos ou mudanças significativas nas condições de mercado geram sobre o valor de um portfólio.
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