Sabe-se que uma forma de construir intervalos de confiança para os parâmetros é utilizando quantidade pivotais. Sabe-se também que \( Q \)(\( X \); \( \theta \)) é uma quantidade pivotal, ou seja, uma função de (X1,...,Xn) e \( \theta \), se a de distribuição \( Q \)(\( X \); \( \theta \)) não depende de \( \theta \). Então, é correto afirmar que a quantidade pivotal dada por

\( Q(X; \theta) = Q(X; \mu) = \dfrac{\dfrac{(\bar{X}-\mu)}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{(n-1)\sigma^2}}}, \)

segue a distribuição