Considere o modelo de regressão linear múltipla com regressores estocásticos

!$ y_1 = \beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t} + \varepsilon_t !$,

no qual !$ \varepsilon_t !$não é autocorrelacionado e tem média e variância condicionais a x_1t e x_2t iguais a zero e σ², respectivamente. Por simplicidade, suponha que as variáveis são expressas como desvios com relação às respectivas médias.

É correto afirmar que:

Item 2- Se x_2t = y_t-1 e relaxarmos a hipótese de que os erros !$ \varepsilon_t^{ \prime}S !$ não são autocorrelacionados, o estimador de mínimos quadrados ordinários de β₂ será consistente, porém não será eficiente;