Sejam X₁,X₂,...,X_n variáveis aleatórias independentes e= identicamente distribuídas com distribuição Uniforme (0, !$ heta !$).

Deseja-se testar !$ egin{cases} H_0: heta= heta_0\H_1: heta e heta_0end{cases} !$

Para isto, construiu-se a seguinte regra de decisão: Não rejeite !$ X_{(n)} in [sqrt[n]{delta} heta_0, heta_0] !$, sendo X_(n) o máximo da amostra.

Se !$ sqrt[n]{delta} heta_0 < heta < heta_0 !$, determine a probabilidade do erro do tipo I que é definido como a probabilidade de rejeitar H₀ sendo H₀ verdadeira.