Questão 1227464

1227464 Ano: 2015
Disciplina: Estatística
Banca: FRAMINAS
Orgão: Pref. Belo Horizonte-MG

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Analista de Políticas Públicas - Ciências Econômicas
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Fundamentos

Considere o modelo de regressão abaixo, no qual os parâmetros são estimados através do método de mínimos quadrados ordinários:
Y_i= β_₀+β_₁X1i+β₂X_2i+ε_i
O termo de erro do modelo é indicado por ε_i. Assinale a alternativa CORRETA:

Mesmo para o caso em que E(Y_i ε_i)≠0 para todo i, os parâmetros β_₀, β_₁ e β_₂ estimados via mínimos quadrados estimados não são viesados.

Suponha que var(ε_i)=σ_i² , com σ_i²≠σ_s² para algum s, então é correto dizer que vale homocedasticidade para o modelo apresentado.

Quando E(Y_i ε_i)≠0 para todo i, os parâmetros β_₀, β_₁ e β_₂ estimados via mínimos quadrados estimados são viesados.

A existência de multicolinearidade entre X_₁ e X_₂ gera viés nas estimativas dos parâmetros β_₀, β_₁ e β_₂.

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