Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1), Zt = 2 + 0,6Zt −1 + at, com at ∼ N(0, \( \sigma^2 \)).
A previsão n passos à frente para a variável Z convergirá para
Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1), Zt = 2 + 0,6Zt −1 + at, com at ∼ N(0, \( \sigma^2 \)).
A previsão n passos à frente para a variável Z convergirá para
