!$ \sum = \begin{bmatrix} \sigma^2 & \rho \sigma^2 & \rho \sigma^2 \\ \rho \sigma^2 & \sigma^2 & \rho \sigma^2 \\ \rho \sigma^2 & \rho \sigma^2 & \sigma^2 \end{bmatrix} !$

Considerando a matriz de variância-covariância acima, julgue o item a seguir.

Cada um dos componentes principais obtidos da matriz de variância-covariância apresentada ou da matriz de correlação correspondente são idênticos e explicam o mesmo percentual da variabilidade.