Sobre a decomposição clássica de uma série temporal em seus componentes estruturais, cuja representação pode ser dada pelo modelo Y_t=T_t+S_t+E_t, onde Y_t é o valor observado da série no instante t, T_t representa a tendência no instante t, S_t representa a sazonalidade no instante t e E_t é o erro no instante t, analise as seguintes afirmações.

I. A sazonalidade deve ser modelada através de um polinômio de ordem 1, isto é, S_t=a+bt, onde a e b serão estimados.

II. Um polinômio de ordem 2 sempre deve ser preferido a um polinômio de ordem 1 para modelar a tendência.

III. A estimativa de Et pode ser obtida através da diferença entre o valor observado Y_t e a estimativa de (T_t+S_t).

IV. A série temporal das estimativas de E_t pode fornecer indicativos sobre a existência de um componente cíclico, C_t, não incluído no modelo.

Quais estão corretas?