Considere-se a transformação Y = Ω-1 X, em que Ω-1 é a matriz inversa de Ω. Nessa situação, Y segue uma distribuição Normal cuja matriz de covariância é igual a Ω–1.
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Considere-se a transformação Y = Ω-1 X, em que Ω-1 é a matriz inversa de Ω. Nessa situação, Y segue uma distribuição Normal cuja matriz de covariância é igual a Ω–1.
