Questão 4145908

4145908 Ano: 2025
Disciplina: Estatística
Banca: VUNESP
Orgão: EsFCEx

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CFO-QC - Estatística
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Séries TemporaisAnálise de Séries TemporaisAR: Modelos Autorregressivos

Considere um modelo autorregressivo de ordem 2, AR(2), dado por: Z _t = 0,5Z _{t – 1}+ 0,3Z _{t – 2} + a_t. A função densidade espectral desse modelo é dada por:

!$ f(λ)={\large{σ^2_a \over 2 \pi[0,7 \cos(λ)-0,6 \cos(2 λ)] }} , - \pi \le λ \le \pi !$

!$ f(λ)={\large{σ^2_a \over 2 \pi[1,34-0,7 \cos (λ)-0,6(2 λ)]}},-\pi \le λ \le \pi !$

!$ f(λ)={\large{σ^2_a\over 2 \pi[0,42+0,7 \cos (λ)+0,6 \cos(2λ)]}}, - \pi \le λ \le \pi !$

!$ f(λ)={\large{σ^2_a \over 2 \pi[0,7 \cos (λ)+0,6 \cos(2 λ)]}}, - \pi \le λ \le \pi !$

!$ f(λ)={\large{σ^2_a \over 2 \pi[1,34 -0,7 \cos (λ)+0,6 \cos(2 λ)]}}, - \pi \le λ \le \pi !$

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