Considere o modelo AR(1) dado por:
Zt = -3 + φZt-1 + αt t = 1,2 onde αt é o ruído branco de média zero e variância 16. Se a variância de Zt é 25, o valor de φ, dado que a função de autocorrelação de Zt decai exponencialmente, alternando valores positivos e negativos, é igual a
