Considere o seguinte modelo AR(1):

!$ Y_t=\beta_1Y_{t-1}+u_t !$,

em que !$ \left\vert B_1 \right\vert < 1 !$, !$ \{u_t\} !$ é uma sequência independente e identicamente distribuída tal que !$ u_t \sim N(0, σ^2_u) !$ para todo !$ t !$. É certo ou errado a afirmativa sobre esse modelo:

Item 2 - !$ V\, ar(Y_t)= σ^2_u !$.