O problema de estimação de modelos de regressão com variáveis dependentes defasadas aparece, entre outras situações, quando existe o fenômeno de ajuste parcial. Em uma versão simplificada dessa situação, tem-se, para !$ t = 1,2, ..., n, !$

em que é um valor ideal, não-observável, de uma variável econômica, e observa-se que satisfaz

em que são variáveis aleatórias normais e independentes, com média zero e variância Combinando as duas equações acima, obtém-se

em que Representando por os valores que minimizam á soma de quadrados , isto é, os estimadores de mínimos quadrados ordiriános de !$ a !$, !$ b !$ e !$ c !$ na equação I, definindo e assumindo, além das condições anteriores, que os valores são variáveis fixas, não-aleatórias, e que a matriz

converge a uma matriz !$ \sum !$, não-singular. julgue o seguinte item.

!$ \hat {\beta} !$ é um estimador de !$ \beta !$, consistente no sentido fraco.