Considere-se um vetor aleatório transposto x^t = (X₁, X₂, X₃) distribuído segundo uma distribuição normal com vetor de médias igual a µ^t = (– 5, 0, 5) e matriz de covariância . Com base nessas informações, julgue o item subseqüente.

Considere a matriz aleatória Y = [y₁, y₂], em que y₁ e y₂ são vetores aleatórios independentes e com a mesma distribuição de x - µ. Nessa situação, YY^t segue uma distribuição de Wishart com 2 graus de liberdade.