Considerando um processo estocástico {Xn: n = 1, 2, ...}, tal que E(|Xn|) < !$ \infty !$ e E(Xn + 1| X1, X2, ..., Xn), isto é, um processo martingale, julgue o item seguinte.
O valor esperado E(Xn+1 | X1, X2, ..., Xn) para a próxima observação no movimento browniano é constante no tempo.
