Nos seguintes modelos de séries temporais, X_t representa uma observação e w_t denota um ruído branco no instante t ∈ ℤ.

I X_t = X_t-1 − 0,25X_t-2 + w_t − 0,5w_t-1

II X_t = w_t − 0,5w_t-1

III X_t = 0,8X_t-1 − 0,5w_t

IV X_t = 0,09X_t-2 + w_t − 0,3w_t-1

Considerando os modelos de séries temporais apresentados, assinale a opção em que é corretamente indicada a quantidade de modelos cuja função de autocorrelação apresenta a forma de um processo autorregressivo de primeira ordem.