Considere o seguinte modelo de série de tempo:

!$ Y_t = \alpha + \beta_t + \rho Y_{t-1}+u_t !$

Em que !$ t !$ é uma tendência temporal, !$ Y_0=0 !$, e !$ u_t !$ é um ruído branco, que tem distribuição normal e satisfaz as seguintes condições: !$ E(u_t)=0,E(u_t^2)=\sigma^2 !$ e !$ E(u_t u_s)=0 !$ para !$ t \ne s !$ .

Com base nessas informações, julgue a afirmativa:

Item 0 - Se !$ \alpha = 0,\beta=0 !$, e !$ \rho = 1 !$, então !$ E(Y_t)=0 !$ e !$ Var(Y_t)=\sigma^2 !$.