Seja W==(X,Y) uma variável aleatória com distribuição normal bivariada com vetor de médias \( \mu = \left( { \large 5 \over 2}\right) \) e matriz de covariâncias \( \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 11 \end{pmatrix} \). Para uma amostra aleatória simples (Xi, Yi), i = 1,2,.., n da distribuição de W, sejam \( \overline X = { \large \sum_{i=1}^n X_i \over n} \) e \( \overline Y = { \large \sum_{i=1}^n Y_i \over n} \)
Se Z tem distribuição normal padrão, então:
P(Z>0,84)=0,20 P(Z>2)=0,02 P(Z>1,5)=0,07 P(0<Z<0,68)=0,25
O valor da probabilidade denotada por P (|X−Y| \( \le \) 3) é
