Deseja-se utilizar o método da transformação inversa para simular valores aleatórios da distribuição valor extremo, com função de densidade acumulada !$ F(x)=1-e^{-exp\Bigl(\dfrac{x-μ}{σ}\Bigl)} !$ !$ -\,∞<∞,σ>0. !$ Considere a variável aleatória U distribuída uniformemente no intervalo (0,1) e lne = 1.

Então as observações simuladas de X são obtidas como