Assinale a opção, gramaticalmente correta, que corresponde a um argumento contrário à tese do texto.

Considerando as idéias do texto, assinale as inferências como verdadeiras (V) ou falsas (F) e marque a correta opção em seguida:

Se cada período sintático do texto for representado, respectivamente, pelas letras X, Y, W e Z, as relações semânticas que se estabelecem no trecho correspondem às idéias expressas pelos seguintes conectivos:

Para que o texto fique gramaticalmente correto, é obrigatória

I. a retirada do acento de "têm"(l.1).

II. a retirada da preposição antes de "que haveria"( l.2).

III. a inserção da preposição de diante de "que novos tempos"(l.6).

IV. a inserção do sinal indicativo de crase em "a qualidade"(l.7).

V. a substituição da expressão "em nível mundial"( l.9 e 10) por mundialmente.

VI. a substituição de "efetivadas"(l.12 e 13) por efetivados.

VII. a inserção do acento circunflexo em "tem"(l.13).

O critério de ponderação de ações na carteira do índice S&P 500 (Standard and Poor's 500) equivale a fazer com que cada uma das 500 ações tenha peso correspondente a:

Um fundo indexado de ações possui uma carteira com beta igual ao do índice que utiliza como referência, ou benchmark. Sabe-se que a volatilidade do índice é igual a 2% ao dia e que o fundo tem risco diversificável dado por um desvio-padrão de 0,5% ao dia. O valor em risco (value at risk, ou VAR) do fundo por dia, supondo-se que o valor total da carteira do fundo seja igual a R$ 100 milhões e que o número de desvios-padrão utilizado pelo administrador do fundo seja igual a 1,65, é:

Os chamados testes de estresse (stress tests), na análise da exposição a risco de mercado de carteiras sujeitas a variações de valor por causa de oscilações de taxas de juros e taxas de câmbio, caracterizam- se por:

Um contrato a termo de câmbio de reais por dólar americano vence daqui a dois meses e está sendo negociado a R$ 3,08. No presente momento, a taxa de juros livre de risco, no regime de capitalização contínua, é igual a 4% ao ano nos Estados Unidos. Por sua vez a taxa de câmbio no mercado a vista é igual a R$ 3,00 por dólar americano. Conseqüentemente, a taxa de juros livre de risco, também de capitalização contínua, no mercado brasileiro, que faria com que não houvesse qualquer oportunidade de arbitragem nesta situação seria igual a:

Uma opção européia de compra e uma opção européia de venda de uma ação que não distribuirá dividendos até a data de vencimento em que as opções são negociadas, respectivamente, aos prêmios de $2,525 e $1,046. As duas opções vencem daqui a quatro meses e a ação-objeto tem volatilidade de 25% ao ano. Além disso, as duas opções têm o mesmo preço de exercício de $29 e a ação está sendo negociada a $30. Se um investidor puder montar uma operação combinando: a compra da ação, a compra da opção de venda e a venda da opção de compra, isso equivalerá a uma operação de aplicação de fundos à taxa de juros, com capitalização contínua, igual a:

Uma empresa contratou uma operação de swap com uma instituição financeira. De acordo com os termos dessa operação, a empresa recebe juros da instituição financeira à taxa LIBOR para depósitos por prazo de seis meses e faz pagamentos de juros à instituição financeira à taxa prefixada de 6% ao ano. O valor deste swap, do ponto de vista da instituição financeira, pode ser representado pela diferença entre os valores de: