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Para duas variáveis x e y, são dados:
\( \overline {x} = 50; \overline {y} = 4; \overline {xy} = 320; \sigma (x) = 10 \sqrt {10}; \sigma (y) = \sqrt {22,5}. \)O coeficiente de correlação entre as variáveis é
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A função de densidade conjunta para as variáveis aleatórias X e Y é
| X | Y=1 | Y=2 | Y=4 |
| 0 | 0 | 0,2 | 0,6 |
| 1 | 0,2 | 0 | 0 |
A covariância entre X e Y é
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Observe a tabela com classificações de variáveis e exemplos.
| Variável | Exemplo |
| I. Categórica nominal. | A. Medida de peso. |
| II. Categórica ordinal. | B. Tipo sanguíneo. |
| III. Quantitativa discreta. | C. Nível de escolaridade. |
| IV. Quantitativa contínua. | D. Número de filhos por casal. |
A relação correta entre esses dois conjuntos é
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Sobre as técnicas de amostragem, analise.
I. O estimador Horvitz-Thompson não é tendencioso se as probabilidades de inclusão de primeira ordem forem estritamente positivas.
II. Na amostragem aleatória simples sem reposição, a probabilidade de inclusão é igual à
é um vetor dos valores observados da variável de interesse e 
um vetor de parâmetros conhecidos de interesse.
III. O método de máxima pseudo-verossimilhança incorpora os pesos amostrais no processo de inferência.
Assinale
I. O estimador Horvitz-Thompson não é tendencioso se as probabilidades de inclusão de primeira ordem forem estritamente positivas.
II. Na amostragem aleatória simples sem reposição, a probabilidade de inclusão é igual à
é um vetor dos valores observados da variável de interesse e um vetor de parâmetros conhecidos de interesse. III. O método de máxima pseudo-verossimilhança incorpora os pesos amostrais no processo de inferência.
Assinale
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Uma empresa compra rolos de papéis de dois fornecedores, A e B. Os rolos de papel de A apresentam diâmetro médio de 58 cm e desvio-padrão de 5 cm, enquanto os do fornecedor B, 60 cm e 4 cm, respectivamente. A empresa apresenta uma regra simples de decisão, se a média amostral é igual ou maior que 59 cm, ela considera como sendo do fabricante B. A empresa recebe uma caixa com 20 rolos de papel sem identificação. Investigar se o rolo é do fabricamente B significa estabelecer hipótese nula H0: X~N(60;42) e H1: X~N(58;52). A probabilidade de erro tipo II associada à hipótese nula é
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- FundamentosAmostra
- Amostragem
- Estatística DescritivaMedidas de Dispersão
- Estatística InferencialIntervalos de confiança
De uma população normal com média e variância desconhecidas é extraída uma amostra de tamanho 15. Essa amostra tem média 14 e desvio-padrão 3. Sabendo-se que 
= 26,12 e 
= 5,63, o intervalo de confiança para a variância populacional, com nível de confiança de 95%, é
= 26,12 e = 5,63, o intervalo de confiança para a variância populacional, com nível de confiança de 95%, é Provas
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Dada a função f(x, y) = x2 – 2y2 + 5x – 8y. O valor máximo da derivada direcional de f na direção de U (DUf(x,y)) no ponto x = 2 e y = – 4 é
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Observe uma tabela com testes para avaliação de propriedades de modelos de regressão com séries temporais.
| Variável | Exemplo |
| I. Dickey Fuller | A. Testa a estabilidade do modelo (quebra estrutural). |
| II. Johansen | B. Testa a estacionaridade de uma série temporal. |
| III. Hansen | C. Testa a cointegração de várias séries I(1). |
| IV. Teste J (proposto por Davidson e MacKinnon – 1981) | D. Testa a identificação correta do modelo. |
A relação correta entre esses dois conjuntos é
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Sobre cointegração entre duas séries 
na análise de séries temporais é INCORRETO afirmar que
na análise de séries temporais é INCORRETO afirmar que Provas
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Seja 
(S,n) a probabilidade de uma soma S no lançamento de n dados de L-lados. Assim, 
(5, 2) é
(S,n) a probabilidade de uma soma S no lançamento de n dados de L-lados. Assim, (5, 2) é Provas
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