\( X_t=0,001+0,05X_{t-1}+a_t \)

\( a_t=\sqrt{h_t∈_t} \)

h_t = 0,00001 + 0,2a_{\( \overset{2}{t} \)-1} + 0,7 h_t-1

Onde \( E_t \) é independente e identicamente distribuído no intervalo (0,1).

A variância incondicional de \( E_t \) é:

\( X_t=0,001+0,05X_{t-1}+a_t \)

\( a_t=\sqrt{h_t∈_t} \)

h_t = 0,00001 + 0,2a_{\( \overset{2}{t} \)-1} + 0,7 h_t-1

Onde \( E_t \) é independente e identicamente distribuído no intervalo (0,1).

Qual alternativa representa o modelo ajustado?

Analise os gráficos a seguir referentes às funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de uma determinada série temporal.

Qual processo é o mais adequado para modelar esta série?

Analisando o gráfico abaixo, referente à densidade de probabilidade de uma determinada variável aleatória, o que se pode inferir sobre a assimetria da distribuição?

Supondo que o preço de uma garrafa de água era de R$ 1,50 em 2005 e de R$ 2,40 em 2013, determine o relativo de preço em 2013, tomando como base o ano de 2013.

Observando a tabela abaixo para uma análise de variância ANOVA simples, o que se pode concluir a respeito das seguintes hipóteses?

H₀ = média dos tratamentos são iguais

H₁ = pelo menos duas médias não são iguais

Em um modelo de regressão linear múltipla com k variáveis independentes \( x_1,x_2,...,x_k \) e \( n \) observações \( y_1,y_2, ..., y_n \) a solução de mínimos quadrados para estimar o vetor de parâmetros é:

Para responder à questão, use as informações a seguir sobre as variáveis Z e W. Suponha que as duas variáveis estejam relacionadas segundo um modelo de regressão linear simples, \( Z=β_0+β_1w+∈ \), sendo \( ∈ \) o termo aleatório e que:

\( \textstyle \sum_{i=1}^{10}\,w_i=20:\textstyle \sum_{i=1}^{10}\,z_i=20:\textstyle \sum_{i=1}^{10}w\underset{i}{2}=60; \)

\( \textstyle \sum_{i=1}^{10} z\underset{i}{2}=60;\textstyle \sum_{i=1}^{10} w_i⋅z_i=50 \)

Qual opção informa o valor do coeficiente de correlação entre X e Y (\( ρXY \))?

Para responder à questão, use as informações a seguir sobre as variáveis Z e W. Suponha que as duas variáveis estejam relacionadas segundo um modelo de regressão linear simples, \( Z=β_0+β_1w+∈ \), sendo \( ∈ \) o termo aleatório e que:

\( \textstyle \sum_{i=1}^{10}\,w_i=20:\textstyle \sum_{i=1}^{10}\,z_i=20:\textstyle \sum_{i=1}^{10}w\underset{i}{2}=60; \)

\( \textstyle \sum_{i=1}^{10} z\underset{i}{2}=60;\textstyle \sum_{i=1}^{10} w_i⋅z_i=50 \)

Qual opção informa a estimativa não viciada para a variância?

Para responder à questão, use as informações a seguir sobre as variáveis Z e W. Suponha que as duas variáveis estejam relacionadas segundo um modelo de regressão linear simples, \( Z=β_0+β_1w+∈ \), sendo \( ∈ \) o termo aleatório e que:

\( \textstyle \sum_{i=1}^{10}\,w_i=20:\textstyle \sum_{i=1}^{10}\,z_i=20:\textstyle \sum_{i=1}^{10}w\underset{i}{2}=60; \)

\( \textstyle \sum_{i=1}^{10} z\underset{i}{2}=60;\textstyle \sum_{i=1}^{10} w_i⋅z_i=50 \)

Qual opção informa as estimativas de mínimos quadrados de \( β_0\,e\,β_1 \),respectivamente?