Uma instituição financeira de grande porte está revisando sua estrutura de mensuração e stress testing para risco de mercado e risco de taxa de juros na carteira bancária (IRRBB). Para tanto, a equipe técnica propõe que a instituição
I mensure, no módulo de risco de mercado, a exposição apenas das posições ativas classificadas no trading book, excluindo passivos, derivativos e posições cambiais mantidas no banking book, pois a equipe técnica entende que “risco de mercado está associado somente a ativos” e que as demais posições seriam tratadas no risco de crédito ou de liquidez.
II utilize, no âmbito do IRRBB, derivativos de taxa de juros (swaps e opções) como instrumentos de hedge da exposição estrutural do banking book, incorporando-os aos modelos de mensuração sob cenários de choques paralelos e não paralelos na curva de juros, bem como em exercícios de teste de estresse reverso.
III implemente um programa de reverse stress testing focado em risco de mercado e IRRBB, partindo de situações como “cenário em que o banco viola limites internos de perda econômica em EVE (economic value of equity) ou de queda de NII (net interest income)”, e trabalhando retrospectivamente as combinações de choques de taxas de juros, de spreads, de liquidez e de basis que poderiam produzir tais resultados.

Considerando a situação hipotética precedente e as boas práticas de gestão de riscos, assinale a opção correta.

A análise de dados passou a ser aplicada em diversos setores, originando vocabulários e práticas específicas conforme o domínio analisado. Essa diversificação ocorre porque, embora muitas técnicas sejam comuns, cada área possui características próprias que influenciam coleta, processamento e aplicação dos dados.

Considerando essas aplicações verticais, assinale a opção que apresenta um exemplo típico de domínio em que a análise de dados tem sido amplamente utilizada.

De acordo com a Resolução CMN n° 4.963/2021, observadas as limitações e condições estabelecidas, os recursos dos regimes próprios de previdência social devem ser alocados em determinados segmentos de aplicação.
Nesse sentido, os fundos de investimento classificados como “Ações- Mercado de Acesso” são considerados

O Conselho Monetário Nacional constitui, com outras instituições, o Sistema Financeiro Nacional.
Entre os objetivos da política do Conselho Monetário Nacional está limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil, assegurando taxas favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover

No recebimento de valores por depósito bancário, transferência ou PIX, a norma trata essa forma como pagamento eventual e define o destino do valor para quitação de débitos.
Assinale a alternativa correta.

As práticas de sustentabilidade podem estar presentes em organizações do setor bancário sob as formas de concessão de crédito, oferta de produtos, gestão de resíduos e reformulação de processos, entre outros.
Uma das práticas de finanças sustentáveis que se destaca é o crédito responsável, que envolve o

No regime de metas de inflação, o Banco Central anuncia uma meta para a taxa de juros no mercado interbancário (taxa Selic) e atua de forma indireta sobre essa taxa por meio do controle da liquidez (oferta de reservas bancárias).Suponha que o Banco Central decida elevar a meta da taxa Selic para o mês seguinte.

Assinale a alternativa que descreve melhor a operação típica que ajuda a fazer a taxa de juros de mercado subir em direção à nova meta.

Uma empresa está avaliando a aquisição de um equipamento essencial para sua produção e tem duas opções: comprá-lo à vista por R$ 500.000,00 ou financiá-lo via leasing financeiro. No contrato de leasing, a empresa pagará 60 prestações mensais de R$ 12.000,00 e terá a opção de comprar o equipamento por um valor residual simbólico ao final do contrato. Considerando os conceitos de leasing financeiro, qual das alternativas abaixo melhor descreve essa operação?

Entre as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, destaca-se o Conselho Monetário Nacional, cuja função é definir a política da moeda e do crédito, com foco no desenvolvimento econômico e social do país. Assim, a atuação do Conselho Monetário Nacional tem como objetivo

No Sistema Financeiro Nacional (SFN), existe uma entidade encarregada de controlar a inflação no país e de zelar pela estabilidade do sistema e de suas instituições. Essa entidade é o Banco Central, que tem como uma de suas atribuições