Os resultados de um experimento para avaliar a influência de dois fatores (A com três níveis e B com 4 níveis, havendo 10 replicações para cada combinação de níveis) em uma variável de resposta Y estão resumidos na tabela de Análise de Variância a seguir. Considere um nível de significância de 5%.

Com base na tabela, considerando que as suposições para utilização de Análise de Variância foram satisfeitas, assinale a alternativa correta.

Deseja-se verificar uma possível assimetria de uma distribuição de valores e tem-se a média e a mediana desses valores. Com base nisso, assinale a alternativa correta.

A seguir encontra-se o box-plot múltiplo, mostrando a distribuição do diâmetro em mm de engrenagens produzidas em três linhas de produção (A, B e C). X é o valor da média do diâmetro em cada linha de produção.

Com base no box-plot, assinale a alternativa correta.

Sobre a variância e o desvio padrão, é correto afirmar que

Analise a tabela a seguir com as médias e medianas das notas de três turmas (A, B e C) em um teste padronizado.

Com base nos resultados da tabela, assinale a alternativa correta.

!$ \hat{ \mu} = min \left \{ 5, \bar{X} \right \} !$Considere X₁, …, X_n uma amostra aleatória de uma distribuição Poisson de média μ em que !$ \mu \ge 5 !$. Denotando a média amostral por !$ \bar{X} !$ , então o estimador de máxima e verossimilhança de μ, denotado por !$ \hat{ \mu} !$, é dado por

Considere dois eventos A e B independentes, tais que P(A) = 2/3 e P(A ∩ B) = 1/3. Logo, a probabilidade de que exatamente somente um deles ocorra é dada por:

Considere os seguintes processos de séries temporais (1 - 1,2B)Y_t = at e Z_t = (1 - 0,2B + 0,8B²)at, em que at representa um choque aleatório no instante t e B representa o operador transição para o passado. Neste caso, é correto afirmar que

Considere X₁, …, X_n uma amostra aleatória de uma distribuição Poisson de média θ. É correto afirmar que a família conjugada deste modelo é:

Considere um processo estocástico com a seguinte forma funcional:

em que !$ \left\{ e_t \right \}_{t\,\in\,z} !$ representa uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, em que E[e_t] = 0 e Var[e_t] = σ². É correto afirmar que a função de autocovariância do processo !$ \left\{ y_t \right \}_ {t \ge 1} !$ é tal que