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- Fundamentos de ProgramaçãoAlgoritmosConceitos Básicos de Algoritmos
- Fundamentos de ProgramaçãoEstruturas de Dados
Seja um modelo dinâmico discreto unidimensional de caminhada
aleatória dado por:
Em que xk e yk são, respectivamente, o estado a ser estimado e a
medição no tempo k. As variáveis aleatórias qk e rk possuem
distribuição normal com média nula e variâncias Q e R,
respectivamente, ambas iguais a 1. Assuma, ainda, que a distribuição
de probabilidade do estado no tempo k independe da distribuição
de probabilidade dos estados anteriores (i.e., o sistema atende à
propriedade de Markov).
Em um determinado instante de tempo k − 1, o estado estimado
por um filtro de Kalman é dado por 2,5 e sua variância é estimada
em 1,0.
No instante de tempo k, obtém-se uma medição igual a 3,1.
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Seja um modelo dinâmico discreto unidimensional de caminhada
aleatória dado por:
Em que xk e yk são, respectivamente, o estado a ser estimado e a
medição no tempo k. As variáveis aleatórias qk e rk possuem
distribuição normal com média nula e variâncias Q e R,
respectivamente, ambas iguais a 1. Assuma, ainda, que a distribuição
de probabilidade do estado no tempo k independe da distribuição
de probabilidade dos estados anteriores (i.e., o sistema atende à
propriedade de Markov).
Em um determinado instante de tempo k − 1, o estado estimado
por um filtro de Kalman é dado por 2,5 e sua variância é estimada
em 1,0.
No instante de tempo k, obtém-se uma medição igual a 3,1.
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- Fundamentos de ProgramaçãoAlgoritmosConceitos Básicos de Algoritmos
- Fundamentos de ProgramaçãoEstruturas de Dados
Seja um modelo dinâmico discreto unidimensional de caminhada
aleatória dado por:
Em que xk e yk são, respectivamente, o estado a ser estimado e a
medição no tempo k. As variáveis aleatórias qk e rk possuem
distribuição normal com média nula e variâncias Q e R,
respectivamente, ambas iguais a 1. Assuma, ainda, que a distribuição
de probabilidade do estado no tempo k independe da distribuição
de probabilidade dos estados anteriores (i.e., o sistema atende à
propriedade de Markov).
Em um determinado instante de tempo k − 1, o estado estimado
por um filtro de Kalman é dado por 2,5 e sua variância é estimada
em 1,0.
No instante de tempo k, obtém-se uma medição igual a 3,1.
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Os Filtros Bayesianos são assim chamados por basearem-se na
aplicação do Teorema de Bayes, que relaciona distribuições de
probabilidade a priori com distribuições de probabilidade a
posteriori.
Há dois passos fundamentais para a estimação de estados, onde o primeiro passo está associado ao modelo dinâmico do sistema ou processo, enquanto o segundo passo está associado ao modelo de observações ou sensoriamento.
Neste contexto, os passos são denominados, respectivamente,
Há dois passos fundamentais para a estimação de estados, onde o primeiro passo está associado ao modelo dinâmico do sistema ou processo, enquanto o segundo passo está associado ao modelo de observações ou sensoriamento.
Neste contexto, os passos são denominados, respectivamente,
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- Fundamentos de ProgramaçãoAlgoritmosAnálise de Execução de Algoritmos
- Qualidade de SoftwareAtributos de Qualidade de Software
Pesquisadores da área de sistema de assimilação de dados nas
componentes do sistema terrestre resolveram utilizar um método de
minimização variacional utilizando o algoritmo 3D-VAR para
encontrar a solução de um problema de otimização.
Sobre as propriedades numéricas do método utilizado, assinale a afirmativa correta.
Sobre as propriedades numéricas do método utilizado, assinale a afirmativa correta.
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Algoritmos de estimação aplicados a assimilação de dados requerem
a solução de um problema de otimização.
Assinale a opção que indica o método que pode ser considerado híbrido.
Assinale a opção que indica o método que pode ser considerado híbrido.
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Uma pesquisa sobre a dispersão espacial do risco de ocorrência de
um determinado fenômeno utilizou a estimação Bayesiana como
método de estimação.
Sobre esse método de estimação, assinale a opção correta.
Sobre esse método de estimação, assinale a opção correta.
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No que diz respeito aos problemas de assimilação de dados para
sistemas dinâmicos não lineares, assinale a opção que indica o
esquema que dá a melhor estimativa linear da solução para o
problema de assimilação de mínimos quadrados.
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Podemos dizer que a Assimilação de Dados é um conjunto de
técnicas empregadas para realizar adequadamente a inserção de
dados de observação num sistema operacional de previsão, cujo
propósito é
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Deseja-se implementar em um sistema de comunicações uma técnica de codificação de informação que consiste no envio de uma palavra código de 5 bits que representa 2 bits de mensagem, conforme tabela abaixo.
Informação | Palavra código |
00 | 00000 |
01 | 00111 |
10 | 11001 |
11 | 11110 |
Se uma palavra código é recebida com erros de transmissão, escolhe-se, durante o processo de decodificação, a palavra código com a menor distância Hamming da palavra código recebida.
Durante a comunicação de um octeto, o receptor recebeu o seguinte trem de bits 11001001110111011010.
O valor transmitido, em decimal, foi igual a
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