Considerando um modelo de regressão linear simples, dado por Y_i=β₀+β₁ X_1i+u_i se as hipóteses do modelo clássico de regressão linear forem válidas, será o melhor estimador linear não tendencioso do verdadeiro parâmetro populacional β₁ . Entretanto, qual será a implicação se a hipótese de homocedasticidade for violada?

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A partir dessa distribuição, qual é a probabilidade condicional de X=2 dado que Y=1 ?

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Sobre as propriedades dos estimadores, tem-se que:

Considere o modelo de regressão linear múltipla com duas variáveis independentes, dado por:


Se X_1i e X_2i forem perfeitamente colineares, isso implica que:

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