Acerca dos testes não paramétricos, julgue os itens que se seguem.

No teste Wald-Wolfowitz para aleatoriedade, é superior a 4 o número esperado de sequências para uma série com o número de sinais (-) igual a 3 vezes o número de sinais (+).

Julgue os itens seguintes, a respeito de séries temporais.

A suavização exponencial simples é equivalente a um modelo AR(p).

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SARIMA é um modelo para aplicação em dados com tendência e sazonalidade.

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Um periodograma é um gráfico utilizado para identificar tendências em uma série temporal.

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Uma função de autocorrelação que apresenta um decaimento exponencial indica a existência de um componente autoregressivo.

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Em uma série temporal que tem tendência de crescimento exponencial e na qual os valores iniciais são próximos de zero, a métrica mais adequada para avaliar o ajuste do modelo é a MAPE (mean absolute percentage error).

A soma das variâncias das 5 variáveis métricas envolvidas no estudo foi igual ou inferior a 30.

A primeira componente principal explica 44% da variação total dos dados.

A extração dos fatores componentes foi efetuada a partir de uma matriz de correlações.

O desvio padrão da terceira componente principal é igual a 2.